stark überarbeitete und erweiterte Neuauflage 2016 des Buches aus dem Jahr 2000

Inhalt  Kap.1 Elemente der Finanzmodellierung: Standard-Optionen, Binomialbäume, Stochastische Prozesse Kap.2 Berechnung von Zufallszahlen Kap.3 Monte-Carlo-Simulation Kap.4 Finite Differenzen für Standardoptionen amerikanischen Typs Kap.5 Optionen auf zwei Assets und finite Elemente Anhänge: Wichiges aus Wahrscheinlichkeit, Statistik, Numerik; Black-Scholes-Gleichung; nützliche Formeln Literatur Index Weitere Daten: Springer-Verlag, Sommer 2016. 248 Seiten, 64 Figuren, 69 Übungen.

(Es gibt eine ausführliche englische Ausgabe zum gleichen Thema.)

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Mai 2016
seydel at math.uni-koeln.de