Dieses Buch wurde ersetzt durch die stark erweiterte englische Ausgabe.

Ein einführendes deutschsprachiges Skriptum ist verfügbar: Skriptum

Inhalt  Kap.1 Grundlagen: Standard-Optionen, Binomialbäume, Stochastische Prozesse Kap.2 Berechnung von Zahlen nach vorgegebenen Verteilungen Kap.3 Integration von Stochastischen Differentialgleichungen Kap.4 Black-Scholes und Finite Differenzen Kap.5 Finite-Element-Methoden Anhänge Literatur Index Weitere Daten: Springer-Verlag, März 2000. 154 Seiten, 34 Figuren, 36 Übungen. ergänzendes Material und Lösungshinweise

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März 2009
seydel at math.uni-koeln.de