Dieses Buch wurde ersetzt durch die stark überarbeitete und erweiterte zweite Auflage (Sommer 2016).

(Es gibt eine ausführliche englische Ausgabe zum gleichen Thema.)

Ein einführendes deutschsprachiges Skriptum ist verfügbar: Skriptum

Inhalt  Kap.1 Grundlagen: Standard-Optionen, Binomialbäume, Stochastische Prozesse Kap.2 Berechnung von Zahlen nach vorgegebenen Verteilungen Kap.3 Integration von Stochastischen Differentialgleichungen Kap.4 Black-Scholes und Finite Differenzen Kap.5 Finite-Element-Methoden Anhänge Literatur Index Weitere Daten: Springer-Verlag, März 2000. 154 Seiten, 34 Figuren, 36 Übungen. ergänzendes Material und Lösungshinweise

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Mai 2016
seydel at math.uni-koeln.de